ความจริงวันนี้อยากเขียนเรื่องเกี่ยวกับ model ใหม่ที่พึ่งออกมาเสร็จแต่ขอทดลองใช้ก่อนละกันนะ โดยโมเดลนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก KZM พี่ต้าน mudley group แล้วก็ Ray Dario king of fund
Ray บอกว่า Return = Cash + Alpha + Beta
ในพอตของ Ray จะมีการแบ่งสัดส่วนตามสถานการณ์ (เป็นสูตรลับ) ที่นี้ขอมาขยายความตามความเข้าใจแต่ละตัวก่อนดีกว่านะครับ
Cash = เงินสด มีคำกล่าวว่า "cash is king" ใช่ในวิกฤติ cash is king จริงๆ โดยปกติเงินเราจะมีค่ามากขึ้นเมื่อเกิดวิกฤติ คือ ค่ามากค่าน้อยอยู่กับเราเทียบกับอะไรใช่ไหม ในกรณีนี้คิดว่า Ray เปรียบเทียบกับ สินค้าอื่นๆในตลาด ซึ่งในเวลาปกติเราจะซื้อได้จำนวนหนึ่ง สมมติเป็น n แต่ในเวลาวิกฤติเราจะซื้อได้มากกว่า n และช่วง bullish จะซื้อได้น้อยกว่า n เสมอ
สภาวะปกติ -------- Cash = n
สภาวะวิกฤติ ------ Cash = a x n โดยที่ a มีค่ามากกว่า 1 ขึ้นไป
สภาวะBullish ---- Cash = b x n โดยที่ b มีค่าระหว่าง 1-0
ตัวต่อมา Alpha คือ Product ที่ under value มากๆ แต่มันต้อง value จริงๆนะ แล้วสะสมระดับความกลัวเข้าไปอย่างมหาศาล เมื่อไหร่ก็ตามที่หมอกของความกลัวหายไป มันจะกลับมาแบบ power มหาศาล (มักจะมาพร้อมกับดัชนี) แล้วกำไรมันจะ cover ทุกส่วน
ตัวสุดท้ายคือ Beta คือ การทำกำไรปกติไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตาม สำหรับเรา คือ Technical การอ่าน price action ต่างๆ + เส้นค่าเฉลี่ย + math นิด ๆ
ใน KZM พี่ต้านได้อธิบายจุดเด่นคือการทำกำไรแบบทุกช่วงของราคาโดยเป็นระบบที่เอาไว้แก้ stoploss จะไม่มี stoploss แต่ว่าข้อด้อยคือต้องแบ่งเงินให้พอ คือ พี่เขาบอกว่าแบ่งเป็น 100 ส่วน ใช้รบ 4 กอง
กอง A 25 ส่วน
กอง B 25 ส่วน
กอง C 25 ส่วน
กอง D 25 ส่วน
โดย เขากำหนดให้พอตมีขนาด 50,000 บาท แบ่งเป็นส่วน ส่วนละ 500 บาท แล้วเทรดตามกลยุทธ์แบบที่พี่เขาวางไว้ มีทั้งการคุม zone , technical ออบแบบตามเงื่อนไข ออกตามสัญชาตญาณ เจ๋งดีอะ เลยเอามาดัดแปลงซักหน่อย แต่วันนี้ขอตัวก่อนดีกว่าดึกละ พรุ่งนี้ว่ากันใหม่
ไปตามอ่านเอาใน KZM กับ เทคนิค C , D (อ่าน KZM ก่อน) , True alpha อ่านตามลำดับช่วยได้มากเลย
ตลาดก็ตามที่คาดไว้ลงแต่ไม่หนัก อยู่ใน zone ไม่เกิน 1366 รอสะสมหุ้นะจ๊ะ
อีกอย่างที่น่าสนใจคือ Eu/us
น่าสนใจอย่างไง เห็นได้ว่าค่าเงินของ eu เริ่มกลับมาแข็งค่าแล้ว ตอนที่ ECB กดดอกเบี้ยให้ต่ำมีเงินจำมากไหลออกจาก EU บ้างไปอยู่ US บ้างไป JYP บ้างไป commodities และบางส่วนได้ไหลมาเข้า EM น่าสนใจตรงที่ทำอยู่ๆ EU เริ่มแข็งทั้งๆที่ ECB บอกจะพิมเงินออกมาอีกเรื่องนี้ต้องมีเงื่อนงำอะไรให้ตามต่อแน่ ที่สำคัญถ้าเงินไหลกลับจริง ใครได้ใครเสีย ที่สำคัญ EM กับ BRICS โดนอีกระรอบแน่ๆ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น